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選擇權保證金計收方式:

部位狀況保證金計收方式備註
買進call 無  
買進put
賣出call 權利金市值＋MAX(期貨原始保證金-1/2*價外值, 期貨原始保證金*1/2)

 

  • call價外值： MAX((履約價格-標的期貨) ×契約乘數,0)
  • put價外值： MAX((標的期貨-履約價格)×契約乘數,0)
賣出put

本公司目前不接受互抵&組合等方式，需各自以單一部位去計算保證金 

 

賣方選擇權保證金快速算法:

深度價外:  保證金=權利金市值+1/2期貨保證金

價外:         保證金=權利金市值+(期貨保證金-1/2價外值)

價內:         保證金=權利金市值+期貨保證金

 

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    belle110 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

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