期交所上市的人民幣匯率期貨未滿一個月，交易量迅速突破2萬口大關。期交所統計，昨（18）日人民幣匯率期貨（含小型美元兌人民幣匯率期貨及美元兌人民幣匯率期貨）合計交易量攀升至21,110口，創上市以來新高。
期交所新上市人民幣匯率期貨商品，因交易活絡，推出未滿一個月交易量即超越早已推出人民幣匯率期貨的香港交易所、新加坡交易所、芝加哥商業交易所，成為全球人民幣匯率期貨交易量最大交易所。
台灣人民幣匯率期貨一推出即有好成績，顯示因兩岸經濟及金融互動往來密切，衍生出高度人民幣理財及避險需求，為台灣成功發展人民幣離岸中心及健全多元化人民幣理財工具，奠下良好發展契機。
在金管會主委曾銘宗大力支持及推動下，期交所在7月20日上市2檔以「美元兌人民幣匯率」為標的之人民幣匯率期貨，包括：一、小型美元兌人民幣匯率期貨：契約規模2萬美元；二、美元兌人民幣匯率期貨：契約規模10萬美元。
兩檔商品一小一大，可符合散戶、法人及外資交易需求，金融業者、進出口業者、製造商、人民幣資產持有者、交易或套利目的者，皆可透過人民幣匯率期貨進行交易及避險。
在台灣人民幣匯率期貨上市之前，香港交易所、新加坡交易所及芝加哥商業交易所業已上市人民幣匯率期貨，其中又以發展人民幣離岸中心較早的香港交易所，其人民幣匯率期貨交易量最大。
7月20日台灣人民幣匯率期貨上市後，因台灣交易價差相對較銀行間人民幣遠期外匯及其他市場人民幣匯率期貨小、資金效率高，交易量因而快速躍升。
資料來源:經濟日報
人民幣匯率期貨合約規格
| 交易所 |
商 品 名 稱 |
代碼 |
台灣交易時間 |
最小跳動價位/
跳動值 |
合約大小 |
保證金 |
|
TAIMEX
|
美元兌人民幣匯率期貨 |
RH |
上午 8:45 ～下午 1:45
＊最後交易日之交易時間為
上午 8:45 ～下午 1:30
|
0.0001點=CNY$10 |
100000美元 |
人民幣12,690 |
| 小型美元兌人民幣匯率期貨 |
RT |
0.0001點=CNY$2 |
20000美元 |
人民幣2,570 |
延伸閱讀: 人民幣匯率期貨重點摘要
人民幣匯率期貨Q&A
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人行今早放寬人民幣匯率彈性空間，同時將人民幣兌美元中間匯率一口氣調降1136個基本點，貶幅約2%，創下有史以來最大貶幅，華爾街日報官網指出，中國政府此舉將連帶影響金融市場、甚至政治，並提出大家此刻要關注的五大看點。
華爾街日報指出五大看點包括中國做了什麼？為何中國這樣做？此舉對其他國家意味什麼？對市場有何意義？下一步影響是什麼？
一、中國做了什麼？
華爾街日報指出，中國通過設定中間價嚴格控制人民幣匯率水平。中國人行表示，今後在制定中間價時，會參考上日銀行間外匯市場收盤匯率，並將周二人民幣的大幅貶值歸因於此。
二、中國為何這樣做？
中國為何這樣做？人行聲明此舉有利於提高中間價形成的市場化程度。此舉也正值中國出口行業走軟以及總體經濟增長看似低迷之際。中國海關上週末公佈，7月份出口同比下降8.3%。人民幣貶值有助增強中國出口企業產品在海外市場上的競爭力。
三、對其他國家和地區意味什麼？
華爾街日報認為是向世界暗示：中國經濟增長乏力。人民幣貶值暗示中國正在尋找推動經濟復甦的辦法，但此舉對美國及其他與中國存在貿易往來的國家也會產生重要影響，因為人民幣貶值使這些國家的公司處於不利地位。
四、這對市場意味著什麼？
此舉同時給全球其他央行帶來壓力，可能迫使它們壓低本幣匯率以幫助本國出口商並阻止不穩定的資本流動。此舉也可能衝擊大宗商品市場，因為它意味著中國潛在需求疲軟。還可能會加速資本流出中國，特別是如果投資者預計人民幣將進一步貶值。
五、下一步的影響
華爾街日報指出，習近平將於9月末訪美並與歐巴馬舉行會晤前，此舉可能導致中美趨於緊張，也會讓人民幣納入國際貨幣基金特別提款權（SDR）的前景變得複雜。
資料來源:經濟日報 聯合財經網
延伸閱讀: 人民幣匯率期貨重點摘要
人民幣匯率期貨合約規格
人民幣匯率期貨Q&A
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人民幣匯率期貨7/20(一)開始交易，交易實務重點摘要如下：
一、須約定外幣帳戶：
(1)交易人目前若僅從事國內新台幣計價商品交易，約定出金帳戶僅有銀行新台幣帳戶，交易人欲從事美元兌人民幣匯率期貨，應另行約定外幣帳戶作為本商品之出金帳戶。
(2)美元兌人民幣匯率期貨之保證金及損益計價幣別為人民幣，無論本國交易人或境外華僑及外國人(以下簡稱境外外資)委託從事人民幣匯率期貨交易所需之原始保證金，均須以自有人民幣繳交。
(3) 本國交易人應注意，因銀行辦理外匯業務管理辦法，自然人買賣人民幣業務，每人每日買賣現鈔及每日透過帳戶買賣之金額，均不得逾人民幣2萬元。故建議本國交易人從事人民幣匯率期貨交易前，應先準備足額之人民幣，以支應委託所需保證金及部位虧損金額。
二、交易時間：
(1)交易日與銀行營業日相同。
(2) 交易時間不同於現行股價指數期貨，為上午8:45至下午4:15，收盤時間較股價指數期貨延後2.5小時。另最後交易日之交易時間為上午8:45至11:00，與現行股價指數期貨不同，提醒交易人需多加注意。
(3) 最後交易日與最後結算日與股價指數期貨相同，為每個月的第三個星期三。
三、契約規格：
(1)「小型美元兌人民幣期貨」(RTF)與「美元兌人民幣期貨」(RHF)契約規模分別為2萬美元與10萬美元，因此最小升降單位(人民幣0.0001元/美元)之人民幣價值也不同，分別為人民幣2元與10元。
延伸閱讀: 人民幣匯率期貨合約規格
人民幣匯率期貨Q&A
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SMX新加坡交易所，自７／１０（五）收盤後調整保證金如下：
|
商品別
|
幣別
|
調整前原始保證金
|
調整後原始保證金
|
|
日經指數(SSI)
|
JPY
|
330,000
|
390,500
|
|
摩根指數(TW)
|
USD
|
1,540
|
1,760
|
|
富時中國A50(CN)
|
USD
|
1,650
|
1,980
|
|
商品名稱
|
代號
|
交易月份
|
台灣交易時間
|
最小跳動點位/跳動值
|
每日漲跌幅度
|
|
富時中國A50
|
CN
|
3,6,9,12及
2個連續近月
|
09:00~16:00
16:40~2:00(ETS)
|
2.5點/$2.5
|
10%>15%>無上限
|
|
日經指數
|
SSI
|
3,6,9,12月
|
07:45 - 14:30
15:15~02:00 (ETS)
|
5點=￥2,500
|
2000點
|
|
摩根台指
|
TW
|
3,6,9,12及
2個連續近月
|
08:45-13:50
14:35~02:00(ETS)
|
0.1點=$10
|
10%
(15%)
|
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目前新加坡交易所A50期貨(7/7下午03:30)跌幅度已超過15%，
持有陸股ETF期貨請多加留意，並注意可能發生之相關風險。
|
國外成份證券ETF期貨
|
漲跌幅
|
|
寶滬深ETF NZ(0061)
|
15%
|
|
FB上証ETF OA(006205)
|
|
元上證ETF OB(006206)
|
|
FH滬深ETF OC(006207)
|
|
CAF50 ETF OJ(00636)
|
|
深100ETF OK(00639)
|
**以上資料如有異動，依臺灣期貨交易所公告為主
A50合約規格如下:
|
商品名稱
|
代號
|
交易月份
|
台灣交易時間
|
最小跳動點位
/跳動值
|
每日漲跌幅度
|
保證金
|
|
富時中國A50
|
CN
|
最近2個連續月份
及最近4個季月
|
09:00~16:00
16:40~2:00(ETS)
|
2.5點/$2.5
|
10%>15%>無上限
|
USD:1650
|
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台灣期貨交易所預計於104/7/20上市『美元兌人民幣匯率期貨』
及延長『陸股ETF交易時間』，人民幣期貨及陸股ETF期貨的
交易時間將延長至下午4:15
「小型美元兌人民幣匯率期貨 契約」規格
|
項目
|
內容
|
|
交易標的
|
美元兌人民幣匯率
|
|
中文簡稱
|
小型美元兌人民幣期貨
|
|
英文代碼
|
RTF
|
|
交易時間
|
‧ 本契約之交易日與銀行營業日相同
‧ 交易時間為營業日上午8：45～下午4：15
‧ 到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8：45～上午11：00
|
|
契約規模
|
20,000美元
|
|
契約到期
交割月份
|
自交易當月起連續2個月份，另加上3、6、9、12月中4個接續季月，總共6個月份的契約在市場交易
|
|
每日結算價
|
每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價，若無成交價時，則依本公司「小型美元兌人民幣匯率期貨契約交易規則」訂定之
|
|
每日漲跌幅
|
最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下7%
|
|
報價方式
|
每1美元兌人民幣
|
|
最小升降單位
|
人民幣0.0001元/美元（人民幣2元）
|
|
最後交易日
|
最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三，其次一營業日為新契約的開始交易日
|
|
最後結算日
|
最後結算日同最後交易日
|
|
最後結算價
|
財團法人台北外匯市場發展基金會在最後交易日上午11：15公布之臺灣離岸人民幣定盤匯率
|
|
交割方式
|
現金交割，交易人於最後結算日依最後結算價之差額，以淨額進行人民幣現金之交付或收受
|
「美元兌人民幣匯率期貨契約」 規格
|
項目
|
內容
|
|
交易標的
|
美元兌人民幣匯率
|
|
中文簡稱
|
美元兌人民幣期貨
|
|
英文代碼
|
RHF
|
|
交易時間
|
‧ 本契約之交易日與銀行營業日相同
‧ 交易時間為營業日上午8：45～下午4：15
‧ 到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8：45～上午11：00
|
|
契約規模
|
100,000美元
|
|
契約到期
交割月份
|
自交易當月起連續2個月份，另加上3、6、9、12月中4個接續季月，總共6個月份的契約在市場交易
|
|
每日結算價
|
每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價，若無成交價時，則依本公司「美元兌人民幣匯率期貨契約交易規則」訂定之
|
|
每日漲跌幅
|
最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下7%
|
|
報價方式
|
每1美元兌人民幣
|
|
最小升降單位
|
人民幣0.0001元/美元（人民幣10元）
|
|
最後交易日
|
最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三，其次一營業日為新契約的開始交易日
|
|
最後結算日
|
最後結算日同最後交易日
|
|
最後結算價
|
香港財資市場公會在最後交易日上午11：15公布之美元兌人民幣（香港）即期匯率定盤價
|
|
交割方式
|
現金交割，交易人於最後結算日依最後結算價之差額，以淨額進行人民幣現金之交付或收受
|
延伸閱讀:人民幣匯率期貨Q&A
人民幣匯率期貨重點摘要
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自104年7月8日新增「CFA50ETF期貨」及「深100ETF期貨」等2檔股票期貨
|
標的證券
|
標的證券
代碼
|
契約英文
代碼
|
中文簡稱
|
每日漲跌幅
|
原始保證金
|
維持保證金
|
|
契約乘數
|
|
國泰富時中國A50
證券投資信託基金
|
00636
|
OJF
|
CFA50ETF
|
15%
10,000
|
19,000
|
15,000
|
|
富邦深証100證券
投資信託基金
|
00639
|
OKF
|
深100ETF
|
15%
10,000
|
19,000
|
15,000
|
原有的ETF期貨
|
標的證券
|
標的證券
代碼
|
契約英文
代碼
|
中文簡稱
|
每日漲跌幅
|
原始保證金
|
維持保證金
|
|
契約乘數
|
|
元大寶來標智滬深300
證券投資信託基金
|
0061
|
NZF
|
寶滬深ETF
|
15%
10,000
|
21,000
|
16,000
|
|
富邦上証180證券
投資信託基金
|
006206
|
OAF
|
FB上証ETF
|
15%
10,000
|
36,000
|
27,000
|
|
富華寶滬深300
|
006207
|
OCF
|
FH滬深
|
15%
10,000
|
29,000
|
22,000
|
|
元大寶來中國傘型證券
投資信託基金之上證50
證券投資信託基金
|
006206
|
OBF
|
元上證ETF
|
15%
10,000
|
32,000
|
24,000
|
延伸閱讀: 認識ETF期貨
何謂槓桿型/反向型ETF(與ETF股票期貨比較)
開戶&手續費線上諮詢
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|
標的證券
|
標的證券
代碼
|
契約英文
代碼
|
中文簡稱
|
每日漲跌幅
|
原始保證金
|
維持保證金
|
|
契約乘數
|
|
元大寶來標智滬深300
證券投資信託基金
|
0061
|
NZF
|
寶滬深ETF
|
15%
10,000
|
21,000
|
16,000
|
|
富邦上証180證券
投資信託基金
|
006206
|
OAF
|
FB上証ETF
|
15%
10,000
|
36,000
|
27,000
|
|
富華寶滬深300
|
006207
|
OCF
|
FH滬深
|
15%
10,000
|
29,000
|
22,000
|
|
元大寶來中國傘型證券
投資信託基金之上證50
證券投資信託基金
|
006206
|
OBF
|
元上證ETF
|
15%
10,000
|
32,000
|
24,000
|
延伸閱讀: 認識ETF期貨
何謂槓桿型/反向型ETF(與ETF股票期貨比較)
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|
商 品 名 稱
|
代號
|
交易月份
|
台灣交易時間
|
最小跳動價位/
|
每日漲跌幅度
|
保證金
|
|
跳動值
|
|
富時中國A50指數
|
CN
|
最近2個連續月份及最近4個季月
|
E09:00-16:00
E16:40~02:00(ETS)
|
2.5點=$2.5
|
10%>15%>無上限
|
USD:1320
|
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CME Group公告，預計於7月6日星期一起，將CBOT穀物類之期貨與選擇權商品的收盤時間，由原來的台灣時間凌晨02:15AM延後為台灣時間凌晨02:20AM收盤
詳細內容請參閱交易所公告連結：
http://www.cmegroup.com/tools-information/lookups/advisories/ser/SER-7395R.html
※若有變動，將以交易所公告為主。
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CME Group公告，由於閏秒影響，於台北時間7月1日07:59:59會增加1秒。為使G obex系統不受閏秒之影響，將延後7月1日的開盤時間，由原本台北時間06:00開盤延後到台北時間08:45開盤，台北時間08:30開始接受委託掛單。
http://www.cmegroup.com/g obex/deve oping-to-cme-g obex/cme-g obex-enhancements.htm
ICE公告，由於閏秒影響，於7月1日將下列商品之開盤時間由原先的台北時間08:00延後為08:10:
美元指數(DX)、原eCBOT金屬(YG.ZG.YI.ZI)、布侖特原油(Brent Crude Oi )、低硫汽油
(LOW SULPHUR GASOIL FUTURES)
※若有變動，將以交易所公告為主。
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自104年6月22日(一)起，日圓兌美元(JPY/USD)之最小跳動點，
更改如下:
|
期貨合約
|
目前最小跳動點
|
更改後最小跳動點
|
|
日圓兌美元(JPY/USD)
|
0.000001=$12.5
|
0.0000005=$6.25
|
※若有變動，將以交易所公告為主。謝謝!!
延伸閱讀: 認識國外(海外)期貨
開戶&手續費線上諮詢
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根據台灣證券交易所統計，上周（5/25至5/29）集中市場ETF（指數股票型基金）總成交金額為394.55億元（新台幣，下同），占市場成交比重達7.62%，兩項數據均創下單周歷史新高，主要拜陸股ETF交投火熱之賜。
陸股自去年下半年以來持續熱絡，國內投信業者也順勢推出多檔追蹤陸股指數的ETF，目前與陸股連結的ETF已達11檔，成為市場人氣指標。
據證交所統計，今年截至5月底，ETF總成交金額達4792.23億元，已超越去年全年的4332.64億元，創下歷史新高。
這11檔陸股ETF中，包含寶滬深、FB上証、元上證、FH滬深、上証2X、上証反、滬深2X、滬深反等，其中追蹤滬深300指數槓桿2倍的滬深2X於2日成交8.42萬張，持續居台股之冠，突顯當前台股投資人對陸股的熱情不減。
隨著ETF成交金額占比的提高，股票成交金額占市場比重也逐漸下降，在上周已滑落至88.6%。而從6月1日起，台股放寬漲跌幅度至10%，並增加現股當沖交易標的範圍。不過以新制上路首兩日集中市場成交量都未能突破千億元來看，新制能否激勵台股動能，仍有待觀察。
新聞出處：中時電子報 http://www.chinatimes.com/newspapers/20150603001000-260303
投資陸股相關商品比較表：
| |
A50指數期貨
|
FB上證ETF期貨
|
上證2X
|
上證反
|
|
商品類別
|
期貨
|
期貨
|
ETF
|
ETF
|
|
標的指數
|
富時新華A50指數
|
上證180指數
|
上證180指數
|
上證180指數
|
|
槓桿倍數
|
11倍
|
7倍
|
2倍
|
1倍
|
|
多空操作
|
多空皆宜
|
多空皆宜
|
做多
|
做空
|
|
交易成本
|
低，無交易稅
|
低，期交稅十萬分之二
|
高，賣出證交稅千分之一
|
高，賣出證交稅千分之一
|
延伸閱讀: 股票期貨簡介
ETF期貨簡介
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一、 自2015/6/5起，新交所摩台指期貨之初始價格限制
將自7%提高至10%，原中間價格限制10%予以取消
二、 即若其價格波動達到前日結算價之上下10%，
將觸發休息時間10分鐘，其後價格限制放寬為15%
三、 如下表所示
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104/2/2新増 006206元上證及006207FH滬深 2檔ETF股票期貨契約
|
標的證券
|
標的證券
代碼
|
契約英文
代碼
|
中文簡稱
|
每日漲跌幅
|
原始保證金
|
維持保證金
|
|
契約乘數
|
|
元大寶來台灣卓越50
證券投資信託基金
|
0050
|
NYF
|
台灣50ETF
|
7%
10,000
|
33,000
|
25,000
|
|
元大寶來標智滬深300
證券投資信託基金
|
0061
|
NZF
|
寶滬深ETF
|
15%
10,000
|
13,000
|
10,000
|
|
富邦上証180證券
投資信託基金
|
006206
|
OAF
|
FB上証ETF
|
15%
10,000
|
25,000
|
19,000
|
|
富華寶滬深300
|
006207
|
OCF
|
FH滬深
|
15%
10,000
|
21,000
|
16,000
|
|
元大寶來中國傘型證券
投資信託基金之上證50
證券投資信託基金
|
006206
|
OBF
|
元上證ETF
|
15%
10,000
|
30,000
|
23,000
|
延伸閱讀: 何謂槓桿型/反向型ETF(與ETF股票期貨比較)
開戶&手續費線上諮詢
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原油期貨合約規格：
|
商品名稱(代號)
|
輕原油(CL)
|
|
交易所
|
NYMEX
|
|
合約數量
|
1,000桶 (42,000加侖)
|
|
交易月份
|
最近30個月
|
|
交易時間(台灣時間)
|
E06:00-05:15
|
|
最小跳動點/跳動值
|
0.01=$10
|
|
漲跌幅限制
|
依交易所規定
|
|
交割方式
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實物
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所需保證金
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$4,895 (最新保證金依公告為準)
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小輕原油期貨合約規格：
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商品名稱(代號)
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小輕原油(QM)
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交易所
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NYMEX
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合約數量
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500桶
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交易月份
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交易當月起當年度所有月份外加60個連續月份
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交易時間(台灣時間)
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E06:00-05:15
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最小跳動點/跳動值
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0.025=$12.5
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漲跌幅限制
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依交易所規定
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交割方式
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現金
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所需保證金
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$2,484 (最新保證金依公告為準)
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新加坡交易所公告, 自 2015/01/05 起 富時中國 A50 期貨
每一個跳動點 5 點 (USD 5.00) 改為 2.5 點 (USD 2.50).
新合約規格如下表所示:
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項目
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最小跳動點
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漲跌幅
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交易時間
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交易月份／到期日
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富時中國A50指數(CN)
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5點=$5
更改為2.5=$2.5
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10%
(15%)
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(E)0900~16:00
(E)16:40~02:00(ETS)
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連續2個月+最近4個季月
到期日：合約月份倒數第二個交易日
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1. 何謂槓桿型／反向型ETF？
槓桿型ETF：為每日追蹤的指數收益正向倍數的ETF，舉例來說，如槓桿倍數為２倍時，標的指數上漲１％，２倍槓桿型ETF追蹤上漲２％：標的指數下跌１％，２倍槓桿型ETF也追蹤下跌２％。
反向型ETF：則為每日追蹤標的指數報酬反向表現之ETF，如反向倍數為１倍時，標的指數上漲１％反向型ETF追蹤下跌１％：標的指數下跌１％，反向型ETF也反向追蹤上漲１％。
2. 槓桿型／反向型ETF規格表
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商品規格
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名 稱
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元大寶來ETF傘型證券投資信託基金之台灣50反向1倍投資信託基金
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元大寶來ETF傘型證券投資信託基金之台灣50正向2倍投資信託基金
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ETF簡稱及屬性
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T50反1 (合成ETF)
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T50正2 (合成ETF)
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證券代號
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00632R
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00631L
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ETF類別
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反向型ETF
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槓桿型ETF
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基金經理公司
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元大寶來證券投資信託股份有限公司
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元大寶來證券投資信託股份有限公司
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標的指數
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臺灣50指數
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臺灣50指數
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交易單位
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1,000個受益權單位
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1,000個受益權單位
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升降單位
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每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分
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每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分
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升降幅度
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7%
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14%
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交易時間
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臺灣證券交易所開盤日上午9:00~下午1:30
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臺灣證券交易所開盤日上午9:00~下午1:30
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信用交易
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上市當日即適用，且融券賣出無平盤以下不得放空限制
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上市當日即適用，且融券賣出無平盤以下不得放空限制
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證券交易稅
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千分之一
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千分之一
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交易手續費費率
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同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五
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同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五
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【警語】槓桿操作及反向操作風險，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型基金不同
3. . ETF股票期貨合約規格表
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項目
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內容
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交易標的
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於臺灣證券交易所上市或上櫃買中心上櫃之指數股票型證券投資信託基金或境外指數股票型基金
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交易時間
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l 本契約之交易日與標的證券市場交易日相同
l 標的證券市場正常營業日上午8:45~下午1:45
l 到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8:45~下午1:30
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契約單位
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l 標的證券為指數股票型證券投資信託基金者為10,000受益權單位
l 標的證券為境外指數股票型基金者,契約單位由期交所另訂之
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到期交割月份
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自交易日常月起連續二個月份,另加上三月、六月、九月、十二月中三個連續的季月,總共有五個月份的契約在市場交易
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每日結算價
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l 每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價
l 若無成交價時,則依期交所「股票期貨契約交易規則」訂定之
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每日漲跌幅度
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l 標的證券為國內成分證券指數股票型基金者,最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下7%
l 標的證券為國外成分證券指數股票基金或境外指數股票型基金者,最大漲跌現制為前一交易日結算價上下15%.
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最小升降單位
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l 價格未滿50元者:0.01元
l 價格50元以上者:0.05元
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最後交易日
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最後交易日為各該契約交割月份第三個禮拜三,其次一營業日為新契約開始交易日
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最後結算日
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最後結算日同最後交易日
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最後結算價
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l 取樣時段:ETF期貨之最後結算價以最後結算日證券市場當日交一時間收盤前60分鐘內標的ETF成交價之算術平均價訂之
l 取樣頻率:標的ETF之算術平均價,採臺灣證券交易所或中華民國證券櫃檯買賣中心每次揭示發行量加權股價指數時點(交易時段12:30(不含)至12:30(不含),加計最後一筆收盤指數),加計最後一筆撮合成交價作為標的ETF價格,當日交易時間內均無成交價者,以當日市價升降幅度之基準價替代之
l 計算方式:採簡單算數平均計價,並取四捨五入至小數2位
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交割方式
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以現金交割,交易人於最後結算日一最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受
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4. ETF期貨 vs 槓桿/反向ETF比較
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台灣50ETF股票期貨
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槓桿/反向ETF
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資金需求
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33,000元/口(依期交所公告浮動)
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全額
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長期持有
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近月合約到期時需每月轉倉
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無
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手續費
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100元/口 (依各期貨商收費標準而定)
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千分之1.425 (依各期貨商收費標準而定)
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交易稅
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十萬分之2
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千分之1
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當沖限制
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無
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上市當日即適用，且融券賣出無平盤以下不得放空限制
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條件
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無
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1.已開立信用交易帳戶
2.最近一年內委託買賣認購(售)權證成交達十筆以上
3.最近一年內委託買賣期貨所上市之期貨、選擇權契約
成交達十筆以上
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漲跌幅度
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7%
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放寬漲跌幅度為槓桿倍數乘以7%
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槓桿倍數
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約10倍
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1~2倍
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到期日
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每個月第三的禮拜三
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無
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下單交易
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期貨交易(需開立期貨帳戶)
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股票交易(需開立證券帳戶)
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5. ETF期貨vs槓桿反向ETF優缺
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股票期貨台灣50ETF
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槓桿/反向ETF
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資金需求
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優
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長期持有
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優
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手續費
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優
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交易稅
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優
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槓桿倍數
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優
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持有時間
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優 |
延伸閱讀: 台灣50ETF期貨、寶滬深ETF期貨及FB上証ETF期貨等3檔股票期貨契約
開戶&手續費線上諮詢
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上市日期：103年10月6日(一)
新增台灣50 ETF 期貨、寶滬深ETF期貨及FB上証ETF期貨等3檔股票期貨契約
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標的證券
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標的證券
代碼
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契約英文
代碼
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中文簡稱
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每日漲跌幅
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原始保證金
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維持保證金
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契約乘數
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元大寶來台灣卓越50
證券投資信託基金
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0050
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NYF
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台灣50ETF
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7%
10,000
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33,000
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25,000
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元大寶來標智滬深300
證券投資信託基金
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0061
|
NZF
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寶滬深ETF
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15%
10,000
|
13,000
|
10,000
|
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富邦上証180證券
投資信託基金
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006206
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OAF
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FB上証ETF
|
15%
10,000
|
25,000
|
19,000
|
延伸閱讀: 何謂槓桿型/反向型ETF(與ETF股票期貨比較)
開戶&手續費線上諮詢
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